Адаптивное прогнозирование многомерного временного ряда

Журнал: 
Страница: 
104
УДК: 
519.9
Рассматривается задача прогнозирования многомерного разнотипного временного ряда с изменяющимися свойствами. Предложен метод прогнозирования, основанный на выделении состояний процесса в классе логических решающих функций. В роли критерия качества модели используются различные варианты меры информативности матрицы переходных вероятностей. Исследование путем статистического моделирования показывает способность метода адекватно оценивать вероятностную модель временного ряда, а также обнаруживать момент изменения вероятностных свойств (разладки).
info_eng: 
The method of heterogeneous multidimensional time series adaptive prediction is considered. This method is based on adaptive forming a discrete states set and uses some kind of informativity criterion. The method of adaptation the deciding function to changing of probabilistic properties of the stochastic process is also offered.