Об устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями крайнего оптимизма

Журнал: 
Страница: 
7
УДК: 
519.7
Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости многокритериальной инвестиционной булевой задачи с критериями крайнего оптимизма (MAXMAX) по доходности портфеля и паретовским принципом оптимальности в случае, когда в пространстве состояний финансового рынка задана произвольная метрика Гёль- дера lp, 1 ≤ p ≤ ∞, а в пространствах проектов и критериальном пространстве экономической эффективности проектов — метрика Чебышева l∞.
info_eng: 
The multicriteria investment boolean problem with profit extreme optimism criteria (MAXMAX) and Pareto optimality principle is considered. Upper and lower bounds of stability radius of this problem are given in the case of an arbitrary Ho¨lder metric lp,1≤p≤∞ , in space of financial market states and Chebyshev metric l∞ in portfolio space and in space of project economical efficiency.