Построение оптимального портфеля в условиях неопределенности с учетом рисков и сожалений

Журнал: 
Страница: 
33

В статье рассмотрен новый подход к формированию портфеля ценных бумаг в условиях действия неопределенных факторов. Формализация оптимального портфеля базируется на понятиях гарантированного по Вальду решения, минимаксного сожаления по Сэвиджу из теории задач при неопределенности.