Гарантированное распределение финансовых вложений при неопределенности

Журнал: 
Страница: 
110

В работе рассмотрена задача распределения вклада между активами (безрисковым и двумя рисковыми) в случае, когда вкладчик ориентируется на "коридор изменения" доходностей рисковых активов. Получен явный вид гарантированных решений этой задачи для вкладчика, стремящегося иметь возможно больший доход или возможно меньший риск.