Одна задача об инвестициях с учетом рисков

Журнал: 
Страница: 
31
УДК: 
517.977

Изучается задача оптимального вложения начального капитала в два вида инвестиций с целью получения наибольшей выгоды. Изменение долей капитала описывается системой двух обыкновенных линейных неоднородных дифференциальных уравнений, коэффициенты которых являются случайными процессами. Находятся первые две моментные функции решения. Получен алгоритм определения оптимального распределения начального капитала с учетом заданного риска.

Ключевые слова: Задача об инвестициях, риски, дифференциальные уравнения со случайными коэффициентами, характеристический функционал, вариационная производнаяидеальная несжимаемая жидкость, малая гравитация, состояние равновесия, колебания, операторный подход, гильбертово пространство, начально-краевая задача, спектральная задача, разрешимость, сильное решение, неустойчивость.