Гарантированное по рискам и сожалениям решение для иерархической модели с информированной неопределенностью

Журнал: 
Страница: 
7
УДК: 
519.83

Формализуется новая модель принятия решений в условиях действия неконтролируемых (неопределенных) факторов в форме иерархической игры. В этой игре <<природа>> реагирует на выбор лица, принимающего решения, своих стратегий, изменяя область возможных значений. Предложен подход к принятию решения в указанной модели, основанный на использовании концепции оптимальности по Парето и принципах Вальда и Сэвиджа. Получены коэффициентные условия существования формализованного оптимального решения для линейно-квадратичного случая.

Ключевые слова: иерархическая игра при неопределенности, минимум по Парето, риск по Вальду, сожаление по Сэвиджу, информированная неопределенность