Житенева Ю. Н.

Линейная задача принятия решений с учетом рисков и сожалений

Журнал: 
Страница: 
48

В работе рассматривается задача линейного программирования при неопределенности, формализуется понятие $U$-оптимального по рискам и сожалениям решения данной задачи. Указан алгоритм построения оптимального решения. Реализация алгоритма показана на примере задачи составления оптимального плана производства

Ключевые слова: задача линейного программирования, неопределенность, двухкритериальная задача, риск по Вальду, сожаление по Сэвиджу, минимум по Парето.

Построение оптимального портфеля в условиях неопределенности с учетом рисков и сожалений

Журнал: 
Страница: 
33

В статье рассмотрен новый подход к формированию портфеля ценных бумаг в условиях действия неопределенных факторов. Формализация оптимального портфеля базируется на понятиях гарантированного по Вальду решения, минимаксного сожаления по Сэвиджу из теории задач при неопределенности.