Макаркина Т. В.

Построение оптимального портфеля в условиях неопределенности с учетом рисков и сожалений

Журнал: 
Страница: 
33

В статье рассмотрен новый подход к формированию портфеля ценных бумаг в условиях действия неопределенных факторов. Формализация оптимального портфеля базируется на понятиях гарантированного по Вальду решения, минимаксного сожаления по Сэвиджу из теории задач при неопределенности.

Сравнение равновесий по Нэшу и Бержу в модели дуополии Бертрана

Журнал: 
Страница: 
78

Для математической теории игр в последнее время характерно активное изучение концепции равновесия по Бержу, как антипода широко применяемого равновесия по Нэшу. Различие в том, что концепция равновесия по Нэшу имеет «эгоистический характер» – каждый участник игры стремится увеличить лишь свой выигрыш. В противоположность равновесию по Нэшу, для равновесия по Бержу характерен альтруизм – «забота» о выигрышах всех остальных игроков. Основа здесь – золотое правило нравственности: <<Относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе>>.

Учет импорта в дуополии Курно

Журнал: 
Страница: 
65

Рассматривается конкуренция двух фирм на рынке сбыта одного продукта с учетом импорта. Оба производителя не знают о конкретном объеме продукции, поставляемой на рынок импортером, а им известен лишь априори "диктуемыми" рынком ограничения на такой объем. Математической моделью здесь будет бескоалиционная игра двух лиц при неопределенности, причем "роль" неопределенности "исполняет" количество экспортного товара, поставленного ими на продажу, функция выигрыша -- прибыль игрока.