Жуковский В. М.

Исход и риск в многошаговой позиционной задаче при неопредленности

Журнал: 
Страница: 
65

Рассмотрены вопросы принятия решения в однокритериальной задаче при стратегической неопределенности (ОЗН) с позиции ЛПР, стремящегося одновременно увеличить гарантированный исход с возможно меньшим гарантированным риском. При этом основываемся на принципе минимаксного сожаления (по Сэвиджу—Нихансу) с привлечением математического аппарата метода динамического программирования для дискретных задач. Здесь, во-первых, рассматривается ОЗН двух видов, отличающихся парами: контрстратегия – чистая неопределенность и чистая стратегия – стратегическая неопределенность.