Задорожний В. Г.

Одна задача об инвестициях с учетом рисков

Журнал: 
Страница: 
31

Изучается задача оптимального вложения начального капитала в два вида инвестиций с целью получения наибольшей выгоды. Изменение долей капитала описывается системой двух обыкновенных линейных неоднородных дифференциальных уравнений, коэффициенты которых являются случайными процессами. Находятся первые две моментные функции решения. Получен алгоритм определения оптимального распределения начального капитала с учетом заданного риска.