Сачков С. Н.

Гарантированное решение для рисконейтрала: аналог максимина в однокритериальных задачах

Журнал: 
Страница: 
46

В середине прошлого столетия американский математик и статистик профессор Мичиганского университета Леонард Сэвидж (1917—1971) и известный швейцарский экономист, профессор Цюрихского университета Юрг Ниханс (1919—2007) независимо друг от друга предложили подход к выбору решения в однокритериальной задаче при неопределенности (ОЗН), названный впоследствии принципом минимаксного сожаления (по Нихансу—Сэвиджу). Этот принцип, наравне с вальдовским принципом гарантированного результата (максимина) играет важнейшее значение при принятии гарантированного решения в ОЗН.